Quant Analyst Risk Management (m/w/d) Banking, Berlin

Description

Quant Analyst Risk Management (m/w/d) Banking, Berlin

Gewünschtes Eintrittsdatum: ab sofort
Anstellungsart: (Young-) Professional
Ort: Berlin  
Beschäftigungsart: Vollzeit

Veröffentlicht am: 08. April 2019

Quant-Experten für den Finanzmarkt gesucht!

Unser Kunde ist eine führende, globale Bank, innovativ, international und den Marktanforderungen immer einen Schritt voraus. Das Quant-Team in Berlin entwickelt, implementiert und validiert interne und regulatorische Risikomanagementmodelle für alle Risikoarten, wie zum Beispiel Ratingsysteme, Stresstests und Kapitalmodellierungen. In enger Zusammenarbeit mit den Teams in Frankfurt, London und New York, steht das Quant-Team in ständiger Interaktion mit den internen Schnittstellen und den Aufsichtsbehörden, um die konforme Umsetzung regulatorischer Anforderungen sicherzustellen. Zur Verstärkung des Teams in Berlin, suchen wir Quant Analysten (m/w/d) mit fundierten Kenntnissen der quantitativen Methoden, der Modellierung, Validierung und/oder Implementierung von Risikomodellen. Werde Teil des Quant-Teams!

Wir bieten:
  • moderne Arbeitsräume in zentraler Lage
  • einen Top-Arbeitgeber mit sehr gutem Ruf und modernen, arbeitnehmerfreundlichen Rahmenbedingungen
  • eine kollegiale Arbeitsatmosphäre in einem jungen, internationalem und motiviertem Team
  • flexible Arbeitszeiten für eine eigenverantwortliche Arbeitsweise
  • strukturierte Einarbeitung sowie Weiterbildungsmaßnahmen
  • Benefits, wie z. B. Mitarbeiterkonditionen für Banking-Produkte, Sportmitgliedschaften, Altersvorsorge etc.

 

Ihre Aufgaben:
  • Entwicklung, Verbesserung und Validierung von Risikomethoden und -parametern für interne, regulatorische und andere Kapitalmodelle wie z.B. Economic Capital, VaR, Risk & Pricing-Modelle für Derivate, um damit Kredit-, Markt- und operative Risiken sowie Stresstests und Ratingmodelle zu berechnen
  • Regelmäßige Dokumentation aller Methoden-, Modell- und Prozessänderungen
  • Durchführung quantitativer Analysen von Risikodaten und Risikoparametern wie z.B. von Marktdaten und Finanzzeitreihen, ökonomischem Kapital, Var sowie von Ratingdaten
  • Unterstützung der IT-Abteilung bei der Implementierung von Prototypen der neu entwickelten Modelle in der bankspezifischen Produktionsumgebung
  • Bereitstellung und Analyse von Kreditrisiko-, Marktrisiko- und Stresstestberichten
  • Enge Zusammenarbeit mit Kollegen auf allen Unternehmensebenen sowie Unterstützung von Risikomanagern und internen Geschäftseinheiten bei der Verwendung und Interpretation der neuen Modelle und Analysen
  • Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie z. B. den Aufsichtsbehörden

 

Wir erwarten:
  • Masterabschluss und/oder Promotion im Bereich der Mathematik, Statistik, Wahrscheinlichkeitstheorie, Stochastik und/oder einer anderen quantitativen Disziplin oder im Bereich der Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften, Informatik, Physik
  • Interesse an internationalen Finanzthemen und -märkten, der Finanzbranche und Risikofunktionen
  • Gute Kenntnisse in der Quantifizierung von Finanzprodukten (einschließlich Derivaten), Marktrisiken und Kreditrisiken wären von Vorteil
  • Gute IT- / Datenmanagement-Kenntnisse und Erfahrung mit relevanten Softwarepaketen und Datenbanken, vorzugsweise Excel, VBA, MS Access, SQL, R, Matlab, Python, SAS, C/C++
  • Erfahrung in der Datenanalyse und -interpretation
  • Ergebnisorientiert und hoch motiviert
  • Arbeitet gerne eigenständig und in internationalen Teams
  • Analytischer Denker/in mit einem ausgeprägten Blick für Details, der/die strukturell Arbeitet
  • Ausgezeichnete Kommunikationsfähigkeit und fließende Englischkenntnisse

 

Interessiert? Dann freuen wir uns, Sie kennenzulernen via: Kontaktformular. 
Ihre Ansprechpartnerin: Lidija Gotovac / Phone: 0049 30-78 71 25 44 / Let’s connect!

www.wellconnected.de

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